Hull Flytting Gjennomsnittet Backtest

kan noen av dere forklare meg hvordan Hull Moving Average jobber jeg vil backtest noen ting i Excel fordi jeg ikke er veldig god i å gjøre MQL4. Jeg hentet noen uker med data fra Metatrader, og nå vil jeg teste HMA. Jeg har allerede testet med SMA og EMA, men resultatene er ikke veldig gode. og før jeg tester med HMA trenger jeg matematikken til dette bevegelige gjennomsnittet. Tusen takk for litt hjelp, kan noen av dere forklare meg hvordan Hull Moving Average fungerer. Jeg vil backtest noen ting i Excel fordi jeg ikke er veldig god i å gjøre MQL4. Jeg hentet noen uker med data fra Metatrader, og nå vil jeg teste HMA. Jeg har allerede testet med SMA og EMA, men resultatene er ikke veldig gode. og før jeg tester med HMA trenger jeg matematikken til dette bevegelige gjennomsnittet. Tusen takk for litt hjelp Se på dette innlegget forex-tsdforumdebates-discussions4235-hma-indicatorcomment96989 (det er mange lenker i vårt forum med diskusjon, eksoplanering om hvordan det fungerer og med noen handelssystemer). Takk for disse koblingene, men ingen av dem forklarer beregningen av HMA. Det er beskrevet litt i MQL-kode, men jeg kan ikke lese det. Jeg vil trenge noen forklaringer på vanlig språk, men jeg finner ikke noe der metoden er beskrevet. For eksempel: Den 10-årige enkle MA beregnes som denne: Summen av nærprisene for de siste 10 periodene delt med 10. Dette er hva jeg trenger for HMA. Jeg vet at det er mer komplisert, men jeg har også programmert en WMA og EMA. Så det er ikke veldig vanskelig hvis du vet hvordan det beregnes. Kan noen hjelpe meg Takk Dette er et handelsobjekt eller en komponent som ble opprettet ved hjelp av QuantShare av en av våre medlemmer. Denne varen kan lastes ned og brukes av QuantShare Trading Software. Handelsartikler er av forskjellige typer. Det er data nedlastere, handelsindikatorer, handelssystemer, watchlists, compositesindices. Du kan bruke dette elementet og hundrevis av andre gratis ved å laste ned QuantShare. Topp grunner til at du bør bruke QuantShare: Fungerer med amerikanske og internasjonale markeder (aksjer, forex, opsjoner, futures, ETF.) Tilbyr deg verktøyene som vil hjelpe deg med å bli en lønnsom handelsmann. Lar deg implementere eventuelle handelsideer. Utveksle elementer og ideer med andre QuantShare-brukere Vårt supportteam er svært responsivt og vil svare på noen av dine spørsmål. Vi vil implementere noen funksjoner du foreslår. Veldig lav pris og mye mer funksjoner enn flertallet av andre handelsprogrammer. Ved hjelp av Hull-glidende gjennomsnitt, en markedsregel, to tidsrammer og en N-Bar-stopp, genererer denne strategien en årlig avkastning på 30,91, et høyt Sharpe-forhold på 2,13 og en svært lav nedgang (-16,21). Strategiplatoen er lik 0,29, og korrelasjonen mellom daglig avkastning og SP 500-indeksavkastningen er 0,43. Handelssystemet er basert på crossover av lavprisen og Hull-glidende gjennomsnitt i en daglig tidsramme og krysset over nært pris og Hull MA i en ukentlig tidsramme. En annen handelsregel som har forbedret systemytelsen i stor grad, er en markedsregel som forhindrer at strategien kommer inn i nye lange posisjonstrenger når 20-Bar-retur av SP 500-indeksen er i et negativt territorium. Den unike utgangsregelen består av et enkelt 3-barstopp. (Avslutt en stilling etter 3 dager). Mer informasjon om denne Hull-glidende gjennomsnittsstrategien: - Angi Avslutt på neste linje åpen pris - Maks antall posisjoner i porteføljen: 20 - Systemtype: Kun lenge - Simuleringsperiode: 2001-2011 - Alle amerikanske aksjer ble brukt under backtest Dette skipsflyttende gjennomsnittlig handelssystem ble ikke optimalisert, noe som betyr at du kan sannsynligvis forbedre det ved å legge til nye kjøpsregler, endre markedsregelen, optimalisere funksjonsparametere, oppdatere handelssysteminnstillinger. Handelssystemet bruker en tilpasset teknisk analyseindikator som kan lastes ned her: Hull Moving Average. Det refererer også til et eksternt symbol (GSPC), som er ticker-symbolet til SP 500-indeksen. Sørg for at du laster ned end-of-day data for den indeksen. Skrogets glidende gjennomsnitt er en utjevningsindikator som forsøker å eliminere forsinkelsen (som er den største svakheten i bevegelige gjennomsnitt) ved å bruke vektede glidende gjennomsnitt og kvadratroten av perioden. Resultatet er et spesielt bevegelige gjennomsnitt som er jevnere og mer lydhør overfor prisbevegelser. Resultatet av dette handelssystemet viser deg hvor lønnsomt denne funksjonen kan være hvis den brukes riktig. Du må logge inn for å bokmerke dette objektet. Hva er dette Du må logge inn først Bli med nå og få øyeblikkelig tilgang til handelsprogramvaren, delingsserveren og nettsiden for det sosiale nettverket. Klikk her Teknisk analyse Fundamental analyse Tilfeldig Blogginnlegg Antall anmeldelser Klikk for å legge til en vurdering Gjennomsnittlig pris Klikk for å vurdere dette elementet Antall ganger dette objektet ble lastet Antall satser det nåværende objektet mottok Rapporter et objekt hvis du ikke kan kjøre det for eksempel eller hvis den inneholder feil Klikk for å rapportere dette objektet Handelsfinansielle instrumenter, inkludert valuta på margin, har høy risiko og passer ikke for alle investorer. Den høye innflytelsen kan virke mot deg så vel som for deg. Før du bestemmer deg for å investere i finansielle instrumenter eller utenlandsk valuta, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoen for appetitten. Muligheten er at du kan opprettholde et tap av noen eller hele din opprinnelige investering, og derfor bør du ikke investere penger som du ikke har råd til å tape. Du bør være oppmerksom på alle risikoene forbundet med handel og søke råd fra en uavhengig finansiell rådgiver hvis du er i tvil. Om to måneder siden har Quantopian rullet ut en stor oppdatering. Du kan lese om det her. Mye av vår API har endret seg til det bedre, og det betyr dessverre at noen gammel kode har brutt. Her er overføringsveiledningen for den nye API-en. I utgangspunktet er det ikke lenger mulig å lagre verdien av Hull Moving Average som datastock. HMA. Jeg vil anbefale at du bytter til å bruke en dikt som er en egenskap av kontekst. slik: Materialet på denne nettsiden er kun gitt til informasjonsformål og er ikke et tilbud om å selge, en forespørsel om å kjøpe, eller en anbefaling eller påtegning for noen sikkerhet eller strategi, og det er heller ikke et tilbud om å gi investeringsrådgivningstjenester av Quantopian. I tillegg gir materialet ingen mening med hensyn til egnetheten til noen sikkerhet eller spesifikk investering. Quantopian gir ingen garantier for nøyaktigheten eller fullstendigheten av synspunkter uttrykt på nettstedet. Synspunktene kan endres, og kan ha blitt upålitelige av ulike årsaker, inkludert endringer i markedsforhold eller økonomiske forhold. Alle investeringer innebærer risiko, inkludert tap av hovedstol. Du bør konsultere en investering profesjonell før du gjør noen investeringsbeslutninger. Viktig juridisk informasjon om e-posten du vil sende. Ved å bruke denne tjenesten, godtar du å skrive inn din virkelige e-postadresse og bare sende den til folk du kjenner. Det er et lovbrudd i enkelte jurisdiksjoner å feiltgjøre deg selv i en e-post. All informasjon du oppgir vil bli brukt av Fidelity utelukkende med det formål å sende e-posten på dine vegne. Emnelinjen til e-posten du sender, vil være Fidelity: Din epost er sendt. Mutual Funds and Mutual Fund Investering - Fidelity Investments Når du klikker en lenke, åpnes et nytt vindu. Hull Moving Average Description Det er mange typer bevegelige gjennomsnitt, den mest grunnleggende er Simple Moving Average (SMA). Av alle de bevegelige gjennomsnittene setter SMA prisen mest. De eksponentielle og veidede bevegelige gjennomsnittene ble utviklet for å løse dette forsinket ved å legge større vekt på nyere data. Hull Moving Average (HMA), utviklet av Alan Hull, er et ekstremt raskt og jevnt glidende gjennomsnitt. Faktisk eliminerer HMA nesten eliminert lag helt og klarer å forbedre utjevning samtidig. Hvordan denne indikatoren virker En lengre periode HMA kan brukes til å identifisere trenden. Hvis HMA stiger, øker den rådende trenden, noe som tyder på at det kan være bedre å legge inn lange stillinger. Hvis HMA faller, faller den rådende trenden også, noe som tyder på at det kan være bedre å legge inn korte stillinger. En kortere periode HMA kan brukes til inngangssignaler i retning av den rådende trenden. Et langt inngangssignal, når den gjeldende trenden stiger, oppstår når HMA dukker opp og et kort inngangssignal, når den gjeldende trenden faller, oppstår når HMA-enheten slår seg ned. Beregning Beregne et veidende flytende gjennomsnitt med periode n 2 og multiplisere det med 2 Beregn et veidende flytende gjennomsnitt for periode n og trekke fra hvis fra trinn 1 Beregn et veidende flytende gjennomsnitt med perioden sqrt (n) ved hjelp av dataene fra trinn 2 HMA WMA (2WMA (n2) WMA (n)), sqrt (n))